蒙特卡罗模拟

风险分析是每个组织的重要组成部分。不同的涉众和管理者必须识别和分析任何可能对关键业务项目或计划产生负面影响的潜在风险。尽管如此,蒙特卡罗模拟可以帮助您看到您的选择的所有可行的结果,并评估其风险影响,做出无缝的决策。

在这篇文章中,我将带领你了解什么是蒙特卡洛模拟,它是如何工作的,你如何使用蒙特卡洛模拟来评估风险,等等。

蒙特卡罗模拟

蒙特卡洛模拟概述

蒙特卡洛模拟被命名为一个流行的赌博目的地摩纳哥,法国。像老虎机、轮盘赌和骰子这样的游戏很大程度上依赖于随机结果和选择,蒙特卡罗模拟也是如此。

蒙特卡罗模拟最先是由数学家斯坦尼斯劳·乌拉姆发明的,他也是曼哈顿项目的幕后推手。第二次世界大战后,乌兰的大脑受伤,这迫使他玩了大量的纸牌游戏。

为了确定赢得这些游戏的概率,斯坦尼斯拉夫·乌拉姆开始绘制他所玩游戏的结果。经过仔细研究,他有了一个想法,他和诺伊曼分享了这个想法,两人一起提出了蒙特卡罗模拟。

什么是蒙特卡罗模拟?

蒙特卡罗模拟是Neumann和Stanislaw Ulam共同开发的一种技术,用于帮助个人确定风险水平和帮助决策。蒙特卡罗模拟技术帮助了不同领域的大量专业人士。该技术主要应用于项目管理、石油和天然气行业、工程、金融、研发、运输和制造业。

这种方法为任何决策者提供了一些可能的结果,以及他们采取任何行动的可能性。蒙特卡罗模拟给出了这种可能性积极因素和消极因素考虑到所有的后果。

就像我之前说的,这种数学方法是在第二次世界大战后出现的;由诺依曼和斯坦尼斯拉夫·乌拉姆两人开发。它以摩纳哥最受欢迎的赌场中心之一“蒙特”命名。蒙特卡罗模拟法自第二次世界大战后问世以来,已被不同领域的专业人士广泛应用,尤其是在工业领域项目管理,以确定风险程度。

蒙特卡罗模拟是如何工作的?

蒙特卡罗模拟通过建立可行结果模型来进行风险分析,然后用不同的值来代替有不确定性迹象的因素。一旦这样做了,蒙特卡罗模拟计算结果几次,使用不同的随机值在每个阶段。

蒙特卡罗模拟将重新计算的次数取决于不确定性的数量,以及为它们指定的范围。蒙特卡罗模拟为了完成分析需要重新计算数千次甚至数万次,这并不奇怪。这种数学方法将给出可行值结果的分布。

与常规预测模型不同的是,蒙特卡罗模拟在不同的固定值输入下,基于近似值范围预测出不同的结果。换句话说,这种数学技术利用概率分布,比如正态分布或均匀分布,来建立一个具有任何不确定迹象的变量的可行结果模型。

然后,该模型将多次重新计算结果,每次使用不同的随机数(最小值和最大值)值。就像我说的,这个计算可以进行上千次甚至更多来得到合理数量的可能结果。

也就是说,个人和组织正在使用蒙特卡罗模拟,因为他们的准确性和长期预测。这意味着当你增加输入的数量时,预测也会增加,这允许风险经理进一步可能的项目成果。蒙特卡罗模拟将给出不同的结果,他们的可能性来通过当完成。

用蒙特卡洛分析评估风险

当来自不同行业的研究人员想要为他们想要进行的项目或想要做出的决定进行几次试验,以找到可能的结果时,蒙特卡罗模拟就会派上用场。当在金融行业中使用蒙特卡罗模拟时,决策必须与投资相关。当使用这种技术时,不同的计算将呈现投资的概率分布。

容量规划的概念及其程序和重要性

蒙特卡罗模拟技术与多元建模技术几乎相似。多元模型的形式是“如果?”一些最流行的多元模型用于价值储存选项。研究人员还采用多元模型来预测投资的结果和可能性,并提出更好的方法来将风险降至最低。最后,投资者也使用蒙特卡罗模拟来比较不同的风险水平。

谁使用多元模型?

作为蒙特卡罗模型,多元模型是一种统计工具,它包含多个变量来预测可能的结果。在多元模型中,您将修改不同变量的值,以找出它们将如何影响手边的问题。

很多专业人士都在使用多元模型。类似地,金融分析师也可能整合多元模型来近似现金流,包括新产品的想法。金融顾问和投资组合经理也使用多元模型来确定投资对投资组合的可能影响。

不仅如此,多变量模型还可以让您监控性能和风险。更常见的是,保险机构用它们来评估保单和估算可能的索赔。

也就是说,蒙特卡罗模型的名字来自于它的地理位置——摩纳哥公国的一个行政区域,它通过赌场的增多而受到欢迎。

结果和概率

预测概率和结果可能是一项艰巨的任务;然而,预测对于赌场游戏来说是显而易见的。因为这是概率游戏,必须有人知道所有可能的结果和概率。与此同时,大多数投资的可能结果都是未知的。

现在,我们聘请了一位金融分析师来确定必然会发生的结果和可能性。当使用蒙特卡洛时,你将进行不同的试验来得到所有可能的结果和概率。

虽然许多投资和商业决策都基于单一的结果,但最好结合蒙特卡罗分析。通常,几个分析师会进行多次试验,得出一个解决方案,并将其与各种结果进行比较。

初步估计

当运行预估近似值时,您应该首先建立一个基本情况。通过估计各种因素的最高概率假设,分析师可以得出最重要的可能结果。

即便如此,基于基本情况做出有价值的决定是具有挑战性的,并且开发一个单一结果的预测是不足的,因为它无法与其他必然发生的变量相比。

同样,它也没有预测实际概率与基本情况预测之间存在差异的可能性。换句话说,如果可能性不一样,就不可能确定一个消极的结果。

创建模型

要执行蒙特卡罗模型,您需要一个工具,它将有助于随机选择必然会发生的有价值的因素。通过将多个试验与独立的概率结合起来,分析师得出了一个包含所有潜在结果和必然发生的概率的分布。

有很多机器可以随机生成数字。使用蒙特卡罗模拟时,可以使用水晶球和风险工具。这些工具作为电子表格的附件,允许将随机抽样添加到现有的模型电子表格中。

正确的约束

建立正确的蒙特卡罗模型的主要问题是确定各种变量的实际障碍和它们之间的实际关系。而且,由于投资组合多样化是基于投资之间的关系,任何已开发的模型都必须包含资产之间的相关性。

为了为每个变量选择正确的分布,应该清楚地了解可用的潜在分布。比如,你可以选择正态分布,也就是钟形曲线。

正态分布和标准差

将不同事件均匀地分布在正态分布中。当这种情况发生时,均值是最可能发生的。个人的身高、自然现象和通货膨胀都是正态分布的主要例子。

在利用蒙特卡罗模拟技术时,您将使用一个随机数来选择不同的值。一旦为每个因素生成了数字,所有潜在结果的概率分布就会被开发出来。

该可能性的标准偏差将决定被近似的结果的可能性。例如,一个概率通常是分布的,70%的估计值落在均值的一个标准差范围内,约90%落在均值的两个标准差范围内。

谁使用蒙特卡罗方法?

不仅是金融行业的专业人士利用蒙特卡罗模拟技术,其他行业的不同专业人士也使用这种技术来预测可能的结果,以及它们将如何影响整体风险。这样,这些专业人士就可以做出更好的决定,帮助将潜在风险降至最低。

每个组织都有不同的风险容忍度。这就是为什么对他们来说,确定他们想要进行的任何投资的风险,并将其与个人的风险承受能力进行比较,是非常有益的。蒙特卡罗的概率分布反映了可能发生的风险。

工作设计-意义,步骤和它的好处

当这些风险足够早地实现时,组织中的不同涉众就可以聚集在一起,并看到最小化或减轻此类风险的可能方法。

对索尼娅Kukreja

我是一个可爱的孩子的母亲,和一个狂热的粉丝技术,计算和管理相关的话题。我拥有印度知名管理学院的工商管理硕士学位。在完成我的研究生毕业后,我想开始一个网站,我可以与其他人分享管理相关的概念。